В данном разделе будет представлена авторская TC FVG: описание, разбор основных элементов, приемы работы
Торговая система FVG v1.0
Несколько слов о появлении системы. ТС родилась в результате синтеза методов торговли изложенных в курсах Митюкова С., кластерного анализа различных авторов, методик работы с объемами и собственного опыта торговли. ТС представляет собой набор инструментов определяющих долгосрочные (месяц), среднесрочные (неделя) и краткосрочные (день) ориентиры торговли. Причем все элементы действуют взаимосвязано и дополняют друг друга. ТС без индикаторная. Основная особенность ТС – это то, что она позволяет дать понимание рынка в каждый текущий момент времени, что очень важно, так как позволяет взглянуть на рынок с совершенно другой стороны. Это достигается за счет сочетания методов фундаментального и технического анализа.
Торговые периоды от 5 минут до дня. Инструменты торговли любые по которым есть аналоги фьючерсов и опционов, приоритет мажоры (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD).
Теперь перейдем к основным элементам ТС на момент ее создания (в текущей версии FVG v1.0 на сентябрь 2014 г.):
Пусть Вас не пугает такое количество элементов, все они согласовано размещаются на графике и отлично взаимодействуют между собой. Однако каждый элемент ожжет быть использован как совершенно не зависимый инструмент для торговли.
Далее в руководстве будут рассмотрены последовательно все элементы ТС, на примерах построения, практическая часть с примерами будет изложена в конце.
Месячные зоны контроля строятся на основе данных опционных контрактов по фьючерсам за истекший месяц. Причем истечение опционных контрактов не совпадает с календарными месяцами. Даты истечения опционных контрактов удобнее всего смотреть в самих биллютенях, которые находятся в свободном доступе на сайте
Порядок расчета месячных зон не описывается в свободном доступе, однако данные по уже расчитанным месячным зонам, в том числе на текущий месяц можно найти на нашем сайте на главной странице.
Некоторые примеры расторговки месячных контрольных зон:
1.
2.
Вторым важным элементом ТС являются месячные опционные уровни. Надо сказать что у них отработка случается в разы чаще чем у месячных контрольных зон, но в синтезе двух последних результат несомненно качественнее.
В общем то месячные опционные уровни являются производными от месячных контрольных зон, их построение следует сразу за построением месячных контрольных зон.
Итак мы определились что на сентябрь границы месячных контрольных зон по евро доллару составили: верхняя (предложение) 1,3498, нижняя (спрос) 1,2590. Соответственно между ними необходимо найти линию баланса, которая рассчитывается по следующей формуле (1,3498-1,2598)/2- 1,3498= 1,3048. То есть вычисляется диапазон движения пары, делится пополам и вычитается из верхней границы.
Кроме линии баланса новый месячный опцион может дать нам еще один хороший уровень в виде уровня открытия нового опционного контракта. Здесь вычислений не требуется просто находится цена закрытия дня перед началом нового опционного контракта и по ней строится уровень на весь месяц. По евро доллару на сентябрь это уровень 1,2934.
Расторговка этих уровней стандартная ищем либо ложное пробитие, либо пробитие с закреплением.
Визуально эти уровни выглядят следующим образом.
Далее несколько примеров расторговки уровней баланса и уровня открытия опциона.
Недельные зоны контроля являются неотъемлемым элементом ТС FVG, так как позволяют, еще более конкретно выделить вход и разметить области принятия решений, между месячными онами контроля, кроме того в случае если цена пробивает и закрепляется за месячной зоной контроля, только недельные зоны способны обозначить места входов и разворотов.
Итак недельные контрольные зоны в отличии от месячных строятся не на основе опционных контрактов, а на основе маржинальных требований. То есть требований по наличию необходимого уровня маржи (читай денег на счете) у крупных участников рынка торгующих с плечом 1:1, 1:2. Другими словами там где будет заканчиваться недельная контрольная зона крупный игрок должен либо добавить еще средства (недельная к.з будет пробита) либо закрыть позицию, так как иначе она закроется по маржин колу из за недостатка средств на счете.
Построение недельных контрольных зон рассмотрим на примере пары евро доллар. Сначала переходи на сайт по этой ссылке http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/euro-fx_performance_bonds.html?marginsTab=OUTRIGHT
Детальное построение недельных контрольных зон в свободном доступе не представлено, однако, вы можете использовать индикатор, строящий автоматически недельные контрольные зоны по основным валютным инструментам скачать индикатор можно здесь
для построения недельной контрольной зоны выбирайте локальный хай или лой и нажимайте клавишу 3- зона готова. Однако для поддержания зон в актуальном формате надо переодически индикатор обновлять в соответсвии с изменением маржинальных требований по инструментам. Обновления маржинальных требований можно отследить на нашем сайте на главной странице.
Далее покажу несколько примеров расторговки недельных контрольных зон:
4. Зоны % ставок
Зоны процентных ставок еще один инструмент принятия решений в ТС FVG. Важность использования данного инструмента обусловлена само структурой валютного рынка. Ведь основную роль там играю крупные игроки и в первую очередь национальные банки стран. Которые в зависимости от проводимой монетарной политики устанавливают различные уровни % ставок, от которые в свою очередь зависит средний ход пары, и направление движения, то есть заранее при нахождении цены на уровне % ставки можно сказать заинтересован ли крупный игрок в дальнейшем росте (или падении)…. Ну а для нас простых трейдеров важно это видеть и использовать для улучшения результатов торговли.
Итак начнем построение, традиционно по паре EUR/USD по другим парам все аналогично.
Сначала нам нужно узнать текущие % ставки центральных банков. Смотрим эту информацию по этой ссылке http://www.forexltd.ru/ru/analytic/cbrates
Тут видим, что процентная ставка в США 0,25, процентная ставка Еврозоны 0,05. Эти процентные ставки взяты потому, что анализируется пара евро доллар, была бы пара фунт доллар брались бы значения процентной ставки Великобритании и США.
Далее складываем эти две % ставки и получаем 0,25 +0,05 = 0,3%. Это текущая процентная ставка по паре EUR/USD.
Далее все просто, находим какое то значение на графике, обычно локальный минимум или максимум.
Например возьмем по евро доллару последний минимум 1,2857. Теперь нам надо вычислить 0,3 % от него, для этого составляем пропорцию:
1,2857 – 100 %
Х - 0,3 %
Откуда Х составит 1,2857*0,3/100 = 0,00385, то есть 38,5 п.
Таким образом мы определили, что 0,3 % составляет 38,5 п. Теперь откладываем это значение от выбранного минимума (1,2857) на графике MT4 и строем зону шириной в 5 п.
Выглядеть это будет так:
Фиолетовая вертикальная линия -38,5 это как раз 0,3 % процентная ставка по паре, оранжевый прямоугольник диапазон зоны % ставки (5 п.). Четко видно, что цена пробила зоны процентной ставки и пока ее обратно не пробила, хотя дважды пыталась, в этих местах на ложных пробитиях можно было войти в покупки по паре, так как видно что крупный игрок пока не заинтересован в дальнейшем снижении пары.
Вот, в общем то и все зона % ставки готова, аналогично она может быть построена и от локального максимума.
Далее приведу несколько примеров расторговки данного инструмента.
5. Банковские уровни (в т.ч. уровни понедельника)
Еще одним важным элементом ТС являются так называемые банковские уровни, значимость которых обуславливается, тем, что в конечном счете на рынке основную роль играю крупные игроки, и в первую очередь банки и хедж фонды. В принципе банковские уровни в рамках данной ТС можно выделить два вида: первый это уровень открытия дня, второй так называемые уровни понедельника.
Первого типа уровня мы касаться в рамках манула не будем, тут все просто, обоснование построения такое- банки желая купить валюту на рынке не будут следить за текущим котировками, они либо купят на определенном круглом уровне (например 1,34, 1,3250) либо поставят заявку на начало открытия дня. Отработку круглых уровней думаю вы все видели останавливаться на них не будем. А вот если проследить отработку уровней установленных по закрытию часовой свечи в 00:00 часов то тоже можно отследить отличное движение по ним на ближайшие дни. Более детально с банковскими уровнями можно будет ознакомиться пройдя обучения по нашей ТС.
Второй тип уровней- это так называемые уровни понедельника, вот это на наш взгляд заслуживает особого внимания, так как этот инструмент используется не часто в отличие от других уровней. Обоснование его использования такое- понедельник- это единственный торговый день когда на рынке нет крупных игроков – банков, соответственно в понедельник является чисто спекулятивным днем торговли, и чтобы увидеть манипуляцию банков на рынке, достаточно просто пронаблюдать движение цены за границами уровней понедельника, так как начиная со вторника, благодаря уровням понедельника, можно четко видеть куда настроены двигать рынок крупные игроки.
Технически они строятся очень просто берется диапазон движения цены в понедельник и ограничивается сверху линией по максимальному значению, снизу по минимальному значению. Уровни будут действовать всю неделю вплоть до конца пятницы, поэтому растягиваются на всю неделю.
Далее несколько примеров расторговки уровней:
6. Дневные опционные уровни.
Дневные опционные уровни по большому счету являются инструментом исключительно для внутридневной торговли, так как задают уровни только на один день. Вместе с тем они также могут полезны в качестве инструмента для набора позиции при среднесрочной торговле. Не вдаваясь в подробности их фундаментального содержания, только отметим, что эти уровни отражают место расположение максимального числа опционных контрактов внутри дня, соответственно с большой долей вероятности продавцы и покупатели опционов будут эти уровни защищать.
Итак, для примера построения уровня возьмем пару GBP/USD ну и соответственно биллютень будем смотреть тоже фунту. Сначала переходим на уже известный нам сайт для скачивания биллютеней.
Открываем интересующий нас раздел, в нашем случае по британскому фунту колы, (выбор колов или путов в данном случае не существенен, так как дневные уровни и по колам и по путам при расчетах совпадают).
Выбираем первое значение цены с максимальной премией за октябрь 2014.
Далее берем значение цены 1570 умножаем на 10 (для перевода опционного страйка во фьючерс) получаем 15700 и прибавляем премию 6,46 (предварительно умноженную на 100), получаем 15700 +646 = 16346. Теперь для перевода цены на спот делим 16346 на 10000 получаем 1,6346.
Затем необходимо учесть текущую разницу между спотом и фьючерсом по котировкам, для этого просто сопоставляем текущие цены фьючерса (из кластер дельты или маркет дельты или еще от куда) с ценой в МТ4.
Как видно разница составила на момент расчета 10 п. (1,6395 -1,6385). Таким образом, для завершения расчетов к полученной цене 1,6346 прибавляем 10 п. получаем 1,6356 дневной опционный уровень на сегодня.
Далее наносим его на график пары и смотрим как он отрабатывает.
Как видим, сегодня благодаря этому уровню внутри дня мы получили два однозначных сигнала на покупку пары с малым риском.
Аналогично строятся дневные опционные уровни и по другим парам.
Далее приведу несколько примеров расторговки дневных опционных уровней по разным парам.
7.Углы Ганна
Конечно, все уже слышал о таком инструменте как углы Ганна, наверняка многие уже пользуются ими, естественно мы тоже не можем обойти этот инструмент, так как он прост в построении и эффективен в отработке. Не вдаваясь в технические подробности отметим, что линии Ганна более эффективны чем обычные трендовые так как для их построения требуется только одна точка, соответственно они могут быть построены ранее трендовых и спрогнозировать ориентировочное движение цены заблаговременно.
В рамках ТС FVG базовой версии будут использоваться линии Ганна стандартные из набора МТ4, только одним простым методом построения.
Итак, для использования углов Ганна в торговле делаем следующее:
— определяемся с торгуемой парой (в примере будет евро доллар, но метод эффективен абсолютно на всех парах),
— по выбранной паре находим максимумы и минимумы соответствующих сессий, т.е раз пара евро доллар значит ищем максимум и минимум европейской и американской сессий (если б пара была доллар йена то искали бы уже максимум и минимум американской и азиатской сессий, доллар канадец- максимум и минимум только американской сессий и т.д.).
— определяемся в числовым диапазоном знаков, т.е какая котировка 4 значная или 5 значная, это важно так как от этого будет зависит масштаб угла.
— определяемся со средним дневным диапазоном хода пары в пунктах, важно так как от него также будет зависеть масштаб угла.
— определяемся в торгуемым периодом.
Теперь собственно пример:
— пара Евро доллар
— находим максимум и минимум 18.09.2014 г. и 01.10.2014 г. (взяты просто для примеров) 18.09.2014 максимум 1,2988, минимум 1,2829, 01.10.2014 максимум 1,2702, минимум 1,2569.
— заходим в меню вставка в МТ4 там выбираем Ганн- Линии Ганна.
— в свойствах линии по сроке масштаб указываем для построения угла от максимума -5, для минимума 5. Почем так сейчас поясню:
— пара евро доллар имеет сейчас средний диапазон хода 40-50 п. значит для пятизначно котировки на периоде 1 час используем значение масштаба 5, -5, если бы период был 30 минут то значение котировки надо уменьшить в 2 раза т.е 2,5 и -2,5, если бы 4 часа то соответственно 10 и -10, если бы котировка была 4 значная, то для периода в 1 час надо использовать 0,5 и -0,5, для 30 минут соответственно 0,25 и -0,25. Если пара имела бы средний ход 100 -120 п. то масштаб построения менялся бы для 5 знака в 2 раза т.е на часах он был бы равен 10 и -10 на 30 минутах 5 и -5 соответственно.
Для удобства по паре евро доллар приведу таблицу значений:
| EUR/USD | 4 часа | 1 час | 30 минут | 5 минут |
| 5 значная котировка | 10, -10 | 5, -5 | 2,5 , -2,5 | 0,62 , -0,62 |
| 4 значная котировка | 0,5, -0,5 | 0,25, -0,25 | 0,125 , -0,125 | 0,031, — 0,031 |
В целом углы ганна строятся за предыдущий день и используются в последующих днях.
В итоге для пары евро доллар на часах должна получится такая картинка
Все углы Ганна готовы, теперь очень удобно находить точки входа на покупку и продажу по ним, даже в отрыве от других инструментов.
Ну и еще несколько примеров расторговки по разным парам:
fx-vg.com
Читая этот материал, попробуйте на время забыть все, что знали о рынке. Ценовые графики – это не всегда то, к чему вы привыкли. Предлагаемая математическая стратегия форекс содержит немного странную, но действительно рабочую идею, которая может перевернуть ваше представление о торговле.
Трудно поверить, что в наше время можно изобрести что-то новое в методике торговли. Но когда оказывается, что многочисленные разрекламированные стратегии, построенные на «хитрых» индикаторах, прибыльно работают только на счетах своих авторов, появляется желание найти схему, основанную на более надежных принципах.
Математическая стратегия форекс построена на представлении котировок рынка как обычной совокупности данных, в которой действуют жесткие законы статистики. Оригинальное название - Transient Zones (Зоны Перехода). Идеи и рекомендации выглядят необычно, но они доказали свое право на жизнь именно своей прибыльностью и универсальностью.
Итак, для тех, кто не боится математики – продолжим.
Логика и основы
Основой стратегии является понятия ценовых Зон Перехода и Зон Возврата.
Зона Перехода (или transient zone, далее по тексту - ЗП) – это ценовая область, к которой с большой вероятностью цена не вернется на протяжении некоторого количества свечей, определяемого параметром h (количество свечей до и после ключевого бара).
Зона Возврата (или recurrent zone, далее - ЗВ) – это зона цены, в которую она с большой вероятностью вернется на протяжении некоторого временного периода, определяемого переменной h.
По мнению автора системы, эти зоны должны попадать в некоторый диапазон, определяемый соседними барами. Анализируем: h-количество баров слева и h-количество баров справа не должны пересекать High/Low ключевого бара. Пересекаемая область считается ЗВ. Цветной диапазон – ЗП. Смотрим на схему:
Ключевой (или фокус-бар) в зеленом прямоугольнике соседствует справа (шаг h=1) с баром, который не выходит за его max/min. Площадь, выделенная синим и желтым, может считаться переходной.
Используя принципы вероятности, в математической стратегии форекс можно считать, что:
При большом значении h вероятность пробоя на самом деле гораздо выше, чем подтверждение зоны, которой в случае сохранения диапазона последующими свечами окрашивается индикатором красно-желтую область. Иногда шанс на пробой составляет более 80%.
Рекомендации по настройке системы математической стратегии форекс
Работать по стратегии можно на любой торговой платформе и со всеми финансовыми инструментами. Статистике, знаете ли, все равно, что считать. Рекомендованный период для торгов – от М1 до D1. Время торгов – европейская и американская сессии (как наиболее волатильные). Используется только один индикатор Transient Zones для построения Зон.
Параметры:
Существуют варианты индикатора, который подразумевает установку различных значений для баров слева (h_left, или предыдущих) и баров справа (h_right, или последующих).ЗВ – все, что находится за границами построенного прямоугольника, ЗП – внутри этих границ.
Применение стратегии в торговой практике
Давайте вспомним, из чего складывается любая сделка: размер лота, цена входа, цена стоп-лосса и цена тейк-профита. Математическая стратегия форекс позволяет с вероятностью 80-90% правильно установить точку тейк-профита – на границе неподтвержденной ЗП. Пока зона не подтвердилась – точку профита можно держать.
Иногда можно дополнительно использовать любой индикатор статистики, например, RecurrenceStatisticV3_Text Mod. Если h_left=6 и h_right=20, то для анализа возникающих зон смотрим на следующие данные:
Работаем примерно так:
Если ЗП оказалась пробита (то – есть перерисовалась), а профит не сработал – закрытие проводим на ваше усмотрение, лучше всего – прямо с рынка, так как это с высокой вероятностью означает скорый откат.
Если ЗП подтвердилась, (цена не смогла пробить) и профит сработал, то для торгов она нас не интересует, пока не пройдет откат и не сформируется новый торговый сигнал.
Имеющаяся возможность для торгов как раз и есть обозначенная индикатором ценовая зона, в которую цена не вернется на протяжении h-количества баров. То есть можно торговать в направлении ЗП, или на возврат к ней после отображения на текущем графике h-количества последующих баров.
ЗП существует некоторый период времени - это и есть лимит времени для открытия сделки. Если, например, по часовому графику можно увидеть, что цена с высокой степенью вероятности не вернется к данному уровню в течении 5 часов (h=5), то значит можно торговать внутри этой временной хоны на меньших тайм-фреймах.
Важно: математическая стратегия форекс требует анализа зон на нескольких таймфремах.
Связка время/цена имеет фрактальную структуру. Так как h – это количество баров (время), то для точного определения ЗП нужно четко понимать, на каком периоде вы будете ее искать. Лучше всего проводить анализ как минимум на трех таймфремах текущем, меньшем и большем. Проверяем последовательно по убыванию – от недельного до М1. Самый гармоничным считается период D1- он лучше всего работает как фрактал (24h2=48M30=96M15=288M5=1440M1).
Выбор правильного значения h зависит от торгового стиля (консервативный или агрессивный) и от ваших целей по прибыли. Скальперам рекомендуется выбирать меньшее значение (до 12), свинг-трейдерам (для позиционной торговли) – побольше. При выборе h нужно учитывать ваш рабочий таймфрейм и дополнительные периоды, которые вы используете для анализа. Например, для часового графика - h=4 , для М15 - h=16.
Важно: значение h выполняет роль фильтра для условия, что цена не вернется к данному значению в течении некоторого времени.
Первое, что лично мне пришло в голову – включить этот индикатор в любую скальперскую систему и ловить малый профит при приближении к Зонам Перехода. Примерно 90% сделок стабильно получаются в прибыль
Но можно предложить несколько вариантов действий по математической стратегии форекс.
И в качестве заключения …
Описанная методика может быть одним из ценовых фильтров в любой торговой системе или стать основой для создания новой стратегии. Использование только предлагаемого индикатора или бездумный вход по появляющимся стрелочкам — по меньшей мере, неразумно. В оригинале математическая стратегия форекс не дает четких рекомендаций на вход/выход или стоп-/профита – предлагает только индикатор и саму идею. Придется думать самому. Источник: Dewinforex
Социальные кнопки для JoomlaПопулярное:
dewinforex.com
Забудьте все, что вы знали о рынке. Попробуйте, когда будете знакомиться с материалом ниже, отключить внутренние фильтры и взглянуть на рынок с новой точки зрения. Графики — не то, чем они кажутся.
Здравствуйте, уважаемые форекс трейдеры! Сегодня мы поговорим об одной очень оригинальной и заслуживающей всестороннего ознакомления торговой системе. Называется она Transient Zones или же «Переходные зоны». В ее основе лежит крайне мощная идея, поняв которую, вы навсегда измените свои взгляды на торговлю. И хотя ниже даются подробные правила для входов, главное — понять идею, только потом можно двигаться дальше.
Платформа: Metatrader 4Валютные пары: любыеТаймфрейм: M1 — D1Время торговли: круглосуточноРекомендуемые ДЦ: Alpari, Roboforex
Переходные и повторяющиеся зоны
Переходная зона (transient zone) – это зона, к которой не вернется ценовое движение, определяемое переменной h (число свечей до и после фокус-бара).
Повторяющаяся зона (recurrent zone) – это зона, к которой вернется ценовое движение (ОНИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПЕРЕХОДНЫМИ).
Давайте упростим это.
На представленном рисунке (ниже) у нас имеется центральный, он же фокус-бар (в зеленом прямоугольнике). Нужно определить переходную и повторяющуюся зоны.
С помощью выше указанных правил можно увидеть, что справа от бара (h=1) мы видим бар, который находится в пределах максимума/минимума центрального бара.
Остальная площадь, которая не была задействована, может изначально считаться переходной.
Индикатор
Очевидно, будет проще, если использовать индикатор Transient Zones. На рисунке показано построение зоны.
Возьмите высоту центрального бара и вычтите из нее любой бар из числа h баров, пробивших уровни High/Low центрального бара.
Оставшаяся зона является переходной.
Хвосты свечи
Также обратите внимание на хвост свечи. Это также говорит о том, что в этом баре цена пошла ниже, затем выше и закрылась повышением, указывая на то, что цена не осталась внизу. Поэтому более низкие цены из этого бара были переходными. Тем не менее, по одному бару вы не можете сказать, какие конкретно цены были переходными или повторяющимися – для ответа на этот вопрос вам нужно будет перейти на более низкий таймфрейм.
Значение h
На рисунке видно, что только 4 бара слева от центрального бара пробили уровни его максимума/минимума. Справа было 3 бара, пробившие его максимум/минимум.
Таким образом, мы могли бы подвести итог, что у нас имеется переходная зона, состоящая из более 4 повторяющихся цен, где 4 – это максимальное количество баров, которые пробили его уровень максимума/минимума.
И что из этого?
Предыдущее рассуждение показало, как на ценовом баре определяется переходная зона. Если вы определяете переходную зону, то вы также определяете и повторяющуюся зону.
Если вы используете индикатор Transient_Zones, то все довольно просто. Повторяющаяся же зона – это любая зона, находящаяся за пределами прямоугольника.
Давайте еще больше упростим. Если вы используете индикатор Transient_Zones, то прямоугольники ограничивают переходные зоны.
Почему это так важно?
Торговая возможность – это обозначенная нами область, В КОТОРУЮ ЦЕНА, ВЕРОЯТНО, НЕ СОБИРАЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ в пределах h баров.
Если это является вероятным, то мы можем открывать позицию в одном из двух направлений:
# 1
Иными словами, мы делаем ставку на то, что цена не возвратится в переходную зону. Если мы считаем, что цена не вернется в переходную зону, то мы, таким образом, делаем предположение о направлении движения цены. «Переходная» означает, что «возврата цены не будет», и мы определенно должны двигаться в направлении от этой зоны.
# 2
Поскольку изначальное определение Eurusdd (Автора метода) состоит в том, что переходная зона существует для заданного значения h, то мы говорим о том, что существует лимит времени для переходной зоны. Аналогично тому, как тикают часы, цена не вернется в эту зону в пределах определенного интервала времени. Если, к примеру, вы определили, что h равно 5, то вы ожидаете, что цена не возвратится в пределы прямоугольника, по меньшей мере, в течение 5 ценовых баров. Если вы работаете на часовом графике, это будет означать, что в течение 5 часов возврата цены не будет. Что вы могли бы сделать, обладая такой информацией? Подумайте.
Несколько таймфреймов
Опытные трейдеры знают это правило: более высокие таймфреймы являются более мощными, чем менее длительные, низкие таймфреймы.
Отойдем в сторону от данной темы обсуждения. Хорошо известно, что тенденции, которые существуют на более длительных таймфреймах, всегда будут более сильными и будут разбивать (отменять) тенденции на менее длительных таймфреймах.
Вы не сможете побороть восходящий тренд на недельном графике, даже если будете несколько раз открывать короткие позиции на 5-минутном графике. Существует высокая вероятность того, что цены будут двигаться выше, потому что на недельном графике присутствует восходящий тренд. Аналогично и для нисходящего тренда.
Это открывает тему, которая может стать довольно сложной по причине характера времени/цены. Имеется в виду не «время или цена», а сочетание цены и времени.
Я говорю это, потому что, если я скажу, что валютная пара EURUSD достигла дна на уровне 1,2495 на недельном графике, то я должен также указать и время, так как точной координатой на графике является (х, у), где х = цена, а у = время. Вы не можете упоминать одно без другого. Это же верно и для 15-минутного графика: если я просто скажу, цену 1,2495, то я, вероятно, должен указать вам дату и время достижения такой цены.
Это потому, что время/цена по свой природе являются фракталом. Это означает, что ее можно разделить на более мелкие части, и эти части образуют эквивалентные значения больших частей.
Например, 1 час равен четырем 15-минутных сегментам, что вполне логично. Для графиков это будет означать, что 1 часовой бар будет представлять 4 ценовых 15-минутных бара.
Это дает возможность и вызов в той степени, в какой технические графики связаны с переходными зонами и со значением h.
Так как h – это время, то h представляет число баров на графике. Но если вы хотите проанализировать, где цены являются переходными, вам нужно будет решить, на каком таймфрейме мы будете определять их.
При выполнении обычного анализа тамфреймов я настоятельно рекомендую вам определять переходные зоны на всех таймфреймах.
Проверку переходных зон на всех таймфреймах всегда осуществляйте в следующем порядке. Начинайте с месячного таймфрейма и далее по убыванию: на недельном, дневном, 4-часовом, часовом, 30-минутном, 15-ти и 5-минутном.
«День» является, на мой взгляд, самой чистой формой временного фрактала, ведь 1 день может быть определен как 24 часа. В этом определении нет других корректировок. Исходя из этого определения, можно разделить наибольшее значение «дня» как 24 часа и далее поделить временной интервал на часы и минуты (1 час равен 60 минутам).
Таким образом, теоретически можно сказать следующее:
1 день = 24 часа
1 день = 1440 минутам
Это означает, что на любом минутном графике можно использовать 1440 свечей в качестве параметра, эквивалентного 1 свече на дневном графике.
При помощи простых математических действий можно легко представить и другие графики: часовой, минутный и т.д.
Если бы нам нужно было переходить с меньшего на более высокий таймфрейм, то неделю следует определять как 5 дней…. А, говоря о месячном графике, в нем необязательно содержится 4 недели, здесь нужно смотреть по календарным месяцам. Месяцы содержат по 30-31 дней, и в них присутствуют праздничные дни.
Таким образом, любой таймфрейм, более длительный, чем дневной, труднее определять во фракталы.
Так почему же столь важно рассматривать все таймфреймы ?
В свете вышесказанного, ключевым эффектом проверки разных таймфреймов является то, что значение H, скорее всего, имеет разные результаты для анализа.
Каким должно быть значение H ?
Часто задаваемым вопросом является: «Каким должно быть значение Н?»
Ответ: «Это зависит от…»
Это зависит от ваших целей торговли.
Это зависит от вашего стиля торговли.
Скальпер, вероятно, выберет меньшее значением h.
Позиционный трейдер, или свинг-трейдер, вероятно, сделает выбор в пользу большего значения h.
Или что-то среднее между ними.
Как h выступает в роли фильтра оригинального тезиса: цены не вернутся до определенного уровня в течение заданного периода времени.
Поэтому, применяя переменную h, необходимо учитывать таймфрейм, на котором вы работаете, а также любые эквивалентные таймфреймы, на которых опирается ваша стратегия.
Например, обычно трейдеры предпочитают смотреть на 15M и 1H графики.
Поэтому имело бы смысл использовать значение H на 15M графике, в эквиваленте времени в 1 час.
Но что, если вы действительно работаете на 4-часовом графике, и хотите использовать часовом графике? На часового графика значение h должно равняться 4. На 15М графике это же значение должно равняться 16.
Поэкспериментируйте с этим и посмотрите на результаты. Идея заключается в том, чтобы вы сейчас начали чувствовать, что делает цена после появления переходных зон.
Во-первых: Точные алгоритмы входа и выхода вам нужно определить самостоятельно! В зависимости от вашей торговой тактики и стиля трейдинга.
Во-вторых: Входить «от балды», только потому что начала формироваться переходная зона, нельзя!
Итак, методика, описанная выше, может служить одним из фильтров для вашей торговой системы, либо основой для создания новой. Использовать индикатор для бездумных входов по стрелочкам — неразумно. Сам автор стратегии не дает конкретных параметров входа/выхода/стоп-лосса/тейк-профита. Поэтому и я не буду. Вам придется включить свою голову.
Возможные стратегии работы с Transient Zones:
Также предлагаю обратить внимание на грамотную интерпретацию метода от нашего форумчанина Mamotaro:
http://forum.tradelikeapro.ru/index.php?topic=7733.msg169596#msg169596
Форекс стратегия Transient Zones несомненно представляет собой интересный объект для изучения и экспериментов. Главное — понять идею, лежащую в ее основе. А затем попробовать совместить ее с собственными взглядами на рынок и тактиками торговли. Полученные результаты могут превзойти все ваши ожидания.
Источник
С уважением, Власов ПавелTradeLikeaPro.ru
<a href=»http://www.instaforex.com/ru/?x=FOEH» data-mce-href=»http://www.instaforex.com/ru/?x=FOEH»>InstaForex</a>tradelikeapro.ru
Открытие торгов текущей недели произошло выше уровня баланса августа, что говорит о восходящем приоритете. Сильный рост на американской сессии прошедшей пятницы позволил увидеть закрытие торгов на уровне открытия, что является признаком формирования среднесрочной зоны накопления.
Среднесрочный план.
Первой целью роста является двухнедельный экстремум, расположенный на уровне 1.1128. Если пара сможет достичь этой отметки, то возрастет вероятность формирования разворотной модели вниз и формирования нисходящего движения. Идеальной моделью роста, на текущий месяц, станет движение к верхней месячной КЗ 1.1350-1.1250. Данное движение позволит продолжить формирование долгосрочной зоны накопления, которая была начата в мае-июне текущего года. Придерживаться указанного плана на рост курса стоит до тех пор, пока курс торгуется выше уровня баланса.
Для нарушения восходящей структуры потребуется пробой и закрепление ниже уровня баланса августа 1.0900. Если это произойдет, то первой целью станет зона, образованная минимумами мая и июля, расположенными на отметках 1.0818-1.0808. Дальнейшее падение будет зависеть от того, какая реакция последует на указанную зону.
Внутридневной план.
В начале текущей недели пара торгуется между двумя значимыми контрольными зонами. Целью роста является дневная КЗ 1.0990-1.1004. Для того чтобы продолжался рост курса, потребуется пробой и закрепление выше этой зоны в течение одной-двух торговых сессий. Если закрепление произойдет, то следующей целью станет недельная КЗ 1.1161-1.1129, где будет определена судьба среднесрочной фазы накопления. Для того чтобы продолжилось среднесрочное движение вниз, потребуется остановка курса на дневной КЗ, после чего падение с закреплением ниже недельной КЗ 1.0845-1.0815.
Открытие торгов произошло ниже уровня баланса августа, что говорит о нисходящем приоритете. Важным моментом станет движение относительно баланса в первую половину текущей недели. Если курс сможет удержаться ниже, то падение продолжится.
Среднесрочный план.
В пятницу стали известны новые ориентиры для среднесрочного движения. Основным уровнем сопротивления является баланс августа, расположенный на отметке 1.5525. Если пара не сможет преодолеть этот уровень, то движение вниз будет продолжено. Главной целью нисходящего движения является минимум прошлого месяца 1.5329. Следующей целью станет месячная КЗ 1.5150-1.5250. Для того чтобы нисходящее движение было отменено, потребуется пробой и закрепление выше уровня баланса августа. Это приведет к росту, целью которого станет максимум прошлого месяца, расположенный на отметке 1.5689.
Важно понимать, что, сформированная в прошлом месяце зона накопления является определяющей для определения среднесрочных моделей. Границы этой зоны позволяют рассматривать фиксации части покупок и продажи при их тесте.
Внутридневной план.
Пара торгуется между двумя недельными КЗ. Сверху сильным сопротивлением является зона 1.5621-1.5648. Эта зона не позволила курсу сформировать разворотную модель, что привело к падению курса на 1.5%. Основной целью снижения является недельная КЗ 1.5394-1.5362. Достижение этой зоны позволит говорить о 100% реализации флетообразной модели, взятой за основу в конце прошлого месяца. Если курс продолжит торговаться внутри указанного диапазона, то это позволит получать выгодные цены на покупку и продажу инструмента от указанных контрольных зон. Для выхода из флета потребуется пробой и закрепление выше/ниже контрольных зон в течение одной-двух торговых сессий.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем, при определении среднесрочных тенденций.
www.forexstatus.ru
В данный момент курс уже полностью торгуется ниже недельной КЗ и целевым уровнем данного снижения является полугодовой минимум 0.8300, который, с большой долей вероятности, станет местом появления спроса со стороны крупных игроков. Станет ли он разворотным, пока сказать сложно, но любые признаки спроса в виде ложного пробоя со всплеском объема станут поводом рассматривать рост, с потенциалом в 1-1.5%, что само по себе уже дает достаточно высокое математическое ожидание.
Приоритетная модель на конец текущей недели.
Смотреть полное изображение Столь значимые среднесрочные экстремумы, как правило, являются уровнями повышенного интереса как крупных, так и мелких игроков, поэтому именно на этих отметках выгоднее всего искать разворотные паттерны, которые могут стать определяющими на следующие несколько недель и даже месяцев. Текущая ситуация позволяет рассматривать разворот в виде приоритетной модели, однако не стоит забывать, что закрепление ниже полугодового минимума с последующим появлением предложения станет поводом рассматривать дальнейшее снижение как альтернативную модель. Данный паттерн также имеет высокое математическое ожидание в связи с тем, что ближайший целевой уровень находится на отметке 0.8227. Развитие альтернативной модели будет выглядеть следующим образом. 
Смотреть полное изображение С точки зрения движения составляющих пар такая модель имеет место быть. Причиной этому становится тот факт, что GBPUSD и EURUSD находятся в стадии формирования восходящего тренда и уже перестроились выше уровня месячного баланса, однако на сегодняшний день импульсный характер, формирующийся на паре GBPUSD, явно интенсивней. Более того, процентная ставка Евро была снижена в два раза, что может вылиться в уменьшение внутридневной волатильности и, соответственно, смещение баланса синтетической пары в сторону роста курса английского фунта. Дневная КЗ – дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ – недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ – месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса – уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
С уважением,Аналитик: Сергей Митюков
www.forextimes.ru
На текущей неделе пара торговалась по обе стороны от уровня баланса. Это говорит о формировании зоны накопления старшего периода, где на первый план выходят сделки от границ образованного диапазона.
Среднесрочный план.
В основе построения плана лежит понимание того, что пара сформировала недельную зону накопления. Основные уровни находятся на экстремумах текущей недели, что дает возможность искать точки входа от этих отметок. Важно понимать, что уровень баланса был пробит 4 раза за последние 5 дней. Это делает его непригодным для определения дальнейшего приоритета. Чтобы определиться со следующим направлением торговли, необходимо обратиться к младшему временному периоду и контрольным зонам. В конце текущей недели цена торгуется на уровне открытия торгов понедельника, что также подтверждает флетовый характер движения.
Текущая ситуация обусловлена событиями, связанными с Грецией, поэтому резкая смена приоритета не должна вводить в заблуждение. Ценовые разрывы между торговыми неделями вносят коррективы в построение торговых планов, поэтому уменьшение рисков при переносе сделок на понедельник является оптимальной стратегией.
Внутридневной план.
Пока на рынке нет приоритета, важной поддержкой является дневная КЗ 1.0982-1.0968. Пока цена не закрепится ниже данной зоны, основной целью является верхняя недельная КЗ 1.1224-1.1196. Диапазон роста достаточен, чтобы говорить о выгодном отношении риска к прибыли при совершении покупок на нижней дневной КЗ. Как только пара сможет пробить и закрепиться ниже рассмотренной дневной КЗ, то в силу вступит нисходящая модель, которая будет иметь целью тест нижней недельной КЗ 1.0844-1.0812. Любые сделки от уровней 1.0982-1.0986 являются выгодными.
На текущей неделе была реализована нисходящая модель после того, как курс смог закрепиться ниже уровня баланса июля. Основной целью является нижняя месячная КЗ, и пока она не достигнута, говорить о развороте преждевременно.
Среднесрочная модель.
В начале недели пара смогла пробить и закрепиться ниже уровня баланса 1.5575, что позволило искать точки входа в нисходящем направлении. Основной целью является месячная КЗ 1.5200-1.5300. Формирование восходящих моделей на младших периодах позволяют получать выгодные цены на продажу инструмента, пока не будет достигнута указанная контрольная зона. Тест уровней 1.5300 и 1.5200 даст возможность рассматривать формирование разворотной модели, первой целью которой станет уровень баланса июля. Для продолжения импульса вниз потребуется пробой и закрепление ниже уровня 1.5200.
Тест месячной КЗ в первой половине месяца может позволить сформироваться среднесрочной разворотной модели, целью которой станет максимум прошлого месяца, который расположен в пределах верхней месячной КЗ 1.5950-1.5850.
Внутридневной план.
Основным сопротивлением, которое позволит получить выгодные цены на продажу инструмента, является дневная КЗ 1.5444-1.5431. Если курс не сможет преодолеть данную зону, то движение вниз будет продолжено, а целью падения будет нижняя месячная КЗ, рассмотренная выше. Для формирования разворотной модели потребуется пробой и закрепление выше дневной КЗ в течение одной-двух торговых сессий. Это приведет к росту с целью теста уровня баланса июля. Важно понимать, что столь сильное импульсное движение, с большей долей вероятности, будет продолжено, а локальный недельный минимум обновлен.
Дневная КЗ - дневная контрольная зона. Зона, образованная процентной ставкой по данному инструменту на сегодняшний день.
Недельная КЗ - недельная контрольная зона. Зона, образованная важными отметками фьючерсного рынка, которые изменяются один раз в квартал.
Месячная КЗ - месячная контрольная зона. Зона, которая образуется в начале нового опционного контракта. Является актуальной весь текущий контракт.
Уровень баланса - уровень, который образуется при определении верхней и нижней месячных зон контроля. Является показательным уровнем при определении среднесрочных тенденций.
www.forex2.info
