1. Построить уравнения регрессии, описывающее зависимость прибыли банка (y) от объема межбанковских кредитов и депозитов (x). Пояснить экономический смысл коэффициента регрессии.

2. Оценить степень тесноты связи между переменными с помощью коэффициента корреляции.

3. Рассчитать:

Стандартную ошибку регрессии;
Стандартные ошибки оценок коэффициента уравнения регрессии.

Проверить значимость коэффициентов уравнения регрессии и построить их интервальные оценки на уровне значимости 0,05.

Для этого рассчитать:

Значения t-характеристик для оценок коэффициентов уравнения регрессии;
Интервальные оценки для коэффициентов уравнения регрессии;

4. Найти стандартную ошибку и доверительный интервал для уравнения регрессии в целом, а также для индивидуального прогнозного значения yпр и xпр – 3.

№	1	2	3	4	5	6	7	8
x	2	2,1	2,3	2,4	2,9	3,3	3,8	4,6
y	25,64	26,72	26,54	29,29	28,9	30,54	33,97	38

Решение.

1.Вычислим все необходимые суммы:

Затем найдем выборочные характеристики и параметры уравнения регрессии:

cov(X,Y)=

b1=

b0=,

где - выборочная дисперсия переменнойX; cov (x,y) – выборочная ковариация; b1 – коэффициент регрессии Y по X.

Коэффициент регрессии Y по X показывает, на сколько единиц в среднем изменится переменная Y при увеличении переменной X на одну единицу.

Уравнение регрессии Y по X:

Из полученного уравнения регрессии следует, что при увеличении стоимости межбанковских кредитов и депозитов X на 1 млн р. Прибыль банка Y увеличивается в среднем на 4,46. Свободный член в данном уравнении регрессии не имеет реального смысла.

2. Коэффициент корреляции r является показателем тесноты связи и рассчитывается по формулам (2.3):

или

Для практических расчетов наиболее удобна вторая формула, так как по ней r находится непосредственно из данных наблюдений и на значении r не скажутся округления данных, связанные с расчетом средних и отклонений от них.

Коэффициент корреляции принимает значения на отрезке [-1;1],

т.е. -1 ≤ r ≤ 1.

Чем ближе |r| к единице, тем теснее линейная связь.

Выше были перечислены:

Вычислим сумму

r = 0,9760131, т.е. связь между переменными достаточно тесная.

3. Вычислим стандартную ошибку регрессии s. Для этого будем использовать формулу

в которой ошибки ei находятся с использованием уравнения регрессии. Составим вспомогательную таблицу.

x	2	2,1	2,3	2,4	2,9	3,3	3,8	4,6	y
(xi-)2	0,855625	0,6806	0,3906	0,2756	0,0006	0,1406	0,7656	2,8056	5,915
yi= 17,58895+4,46*xi	25,823218	26,269	27,161	27,607	29,837	31,62	33,85	37,418
ei= (i-yi)	0,1832179	-0,451	0,621	-1,683	0,9366	1,0804	-0,12	-0,582
ei2= (i-yi)2	0,0335688	0,2033	0,3857	2,8326	0,8773	1,1672	0,0144	0,3392	5,8533

Найдем расчетные значения t – характеристик для коэффициентов уравнения регрессии.

Учитывая, что b1 = 4,46, ∑ (xi-)2 = 5,915, s2= 0,9755468, s = 0,9876977

sb1 = =0,9876977

tb1 = 10,845506

По таблицам t – распределения t0,95:6 = 2,45. Так как t > t0,95:6 коэффициент регрессии b1 значим, а, следовательно, и уравнение парной регрессии Y по X значимо.

Аналогично,

b0 = 16,9045,

sb0 = 1,2381237,

tb0 = 13,653321

Сравниваем это значение с tкр, делаем вывод о значимости коэффициента b0. Интервальные оценки для коэффициентов уравнения регрессии строятся по формулам:

b1-t1-a;n-2sb1 ≤ β1 ≤ b1+t1-a;n-2sb1

b0-t1-a;n-2sb1 ≤ β0 ≤ b0+t1-a;n-2sb1

Найдем 95% доверительный интервал для параметра β1 регрессионной модели. Для этого подставим полученные выше значения величин, входящих в эти формулы

3,19 ≤ β1 ≤ 5,73

13,87 ≤ β0 ≤ 19,94

Значит, с надежностью 95% при изменении объема межбанковских кредитов и депозитов X на 1 млн. р. прибыль банка Y будет изменяться на величину, заключенную в интервале от 3,19 до 5,73.

4. Стандартная ошибка для находится по формуле:

Доверительный интервал для уравнения регрессии имеет вид:

Этот интервал зависит от значений x.

Построим прогноз для xпр – 3, используя полученное ранее уравнение регрессии 30,28258

Стандартная ошибка для индивидуального значения имеет вид

= s

В нашем случае она равна 1,112099

Доверительный интервал для индивидуального значения прогнозного значения равен:

(

или

(30,2825768190425 – 2,45 * 1,112099 = 27,55793)

(30,2825768190425 + 2,45 * 1,112099 = 33,00722)

Таким образом, прибыль банка Y с объемом межбанковских кредитов и депозитов X, равным 3млн р., с надежностью 0,95 находится от 27,55793 до 33,00722.

studfiles.net

Основы эконометрики - Реферат | Litsoch.ru

Профессиональный Институт Управления

Факультет: Финансы и кредит

Специальность: Финансы и кредит

Курс: 5

Дисциплина: Эконометрика

Реферат на тему:

Основы эконометрики.

Студентки: Погосян Э.Т.

Группа: УФША-51/7-ВС

Проверил:_____________

Москва - 2009г.

Содержание

Введение……………………………………………………………………2

Основная часть:

1. Основные эконометрические модели………………………………….3

2. Структура современной эконометрики...…………………………...…4

3. Специфика и принципы эконометрики……………………………...5-6

4. Эконометрические модели……………………………………….......7-8

Заключение…………………………………………………………………9

Список используемой литературы

Введение.

Эконометрика – это не то же самое, что экономическая статистика. Она отнюдь не идентична тому, что мы называем общей экономической теорией, хотя значительная доля этой теории носит определенно количественный характер. Также эконометрика не должна восприниматься как синоним применения математики в экономике. Опыт показывает, что статистика, и экономическая теория, и математика, взятые по отдельности, являются необходимыми, но не достаточными для действительного понимания количественных отношений в современной жизни. Именно объединение всех трех частей дает мощный эффект. И именно это составляет эконометрику.

С современных позиций эконометрику можно определить как науку о моделировании экономических явлений, позволяющем объяснять и прогнозировать их развитие, выявлять и измерять определяющие факторы.

Среди предпосылок возникновения эконометрики можно назвать разработку количественных методов в экономических исследованиях, накопление учетно-статистических данных, создание современной микро- и макроэкономики.

Особенно важным для развития количественного подхода был статистический анализ поведения цен на различные товары – отечественные и импортные. Появились исследования динамики цен на важнейшие товары, группы товаров, анализ региональных особенностей роста цен; уделялось внимание построению индексов цен, попыткам выявления цикличности в изменениях цен и связи с бизнес - циклами.

Исследования экономики с неизбежностью опирается на данные пассивного эксперимента, т.к. исследователь никак не может воздействовать на данные. Таковыми являются все реальные данные, которые нам предлагает официальная статистика, или учет, или специальное наблюдение.

1. Основные эконометрические модели.

Путь эконометрики в нашу страну был долгим и сложным. Первая попытка внедрить эконометрику в науку принадлежит Василию Сергеевичу Немчинову. Эта попытка привела к выделению экономико-математических методов и экономической кибернетики.

Применяемые в настоящее время эконометрические модели делят на:

· статистические и динамические – по характеру используемых данных. Промежуточное положение занимают модели панельных данных, основанные на данных по одной и той же совокупности за ряд лет;

· комплексные или некомплексные. Первые отличаются тем, что отражают связи между макроэкономическими показателями на всех стадиях процесса воспроизводства.

· аналитические, имитационные и прогностические. Деление по целям их применения.

Этапы построения эконометрической модели:

Первый: теоретический, в ходе которого формируется цель исследования, определяется круг участвующих в модели экономических характеристик, создается описание связей между ними.

Второй: информационный, когда осуществляется поиск требуемых данных, проверяется их достоверность, сопоставимость, осуществляются необходимые пересчеты, используются пространственные и временные данные.

Третий: спецификация модели, когда устанавливаются внешние и внутренние переменные, выявляются связи и соотношения.

Четвертый: идентификация модели, т.е. выявление условий корректного оценивания параметров модели на основе соотношения количества переменных и связей между ними.

Пятый: оценка параметров модели.

Шестой: проверка адекватности модели, делается вывод о том, какова точность расчетов на основе модели, получаемых прогнозных оценок, производится анализ остатков.

2. Структура современной эконометрики.

Термин "эконометрика" состоит из двух частей: "эконо-" - от "экономика" и "-метрика" - от "измерение". Эконометрика посвящена развитию и применению статистических методов в конкретной области науки и практики.

В эконометрике выделяют три вида научной и прикладной деятельности:

а) разработка и исследование эконометрических методов (методов прикладной статистики) с учетом специфики экономических данных;

б) разработка и исследование эконометрических моделей в соответствии с конкретными потребностями экономической науки и практики;

в) применение эконометрических методов и моделей для статистического анализа конкретных экономических данных.

Кратко рассмотрим виды научной и прикладной деятельности. Если работам соответствуют научные результаты, значимость которых оценивается по общеэконометрическим критериям, то для них основное - успешное решение задач конкретной области экономики. Прикладная статистика - курс математической статистики состоит в основном из доказательств теорем, как и соответствующие учебные пособия. Математическая статистика играет роль математического фундамента для прикладной статистики. Хотя статистические данные собираются и анализируются с незапамятных времен, современная математическая статистика как наука была создана сравнительно недавно - в первой половине ХХ в. Именно тогда были разработаны основные идеи и получены результаты, излагаемые ныне в учебных курсах математической статистики.

В результате специалист по математической статистике оказывается зачастую беспомощным при обработке реальных данных, а пакеты программ применяют лица, не имеющие необходимой теоретической подготовки.

3. Специфика и принципы эконометрики.

Чтобы продемонстрировать основные принципы эконометрики, рассмотрим пример из страхового бизнеса. Годовой пробег автомобиля - это важный фактор, но пользоваться им как оценочным затруднительно. Практическое решение состоит в определении ряда легко наблюдаемых факторов - мощности машины, возраста, географического положения, износа, каждый из которых имеет некоторую связь с истинным риском, в свою очередь определяющим фактический размер страховой премии.

Эконометрические методы строятся на синтезе трех областей знаний: экономики, математики и статистики. Основой является экономическая модель, под которой понимается схематическое представление экономического явления или процесса с помощью научной абстракции, отражения только характерных черт

В эконометрике, как и в любой научной дисциплине, познание развивается в соответствии с общим научным методом, предполагающим:

- формулировку гипотезы с учетом соотношений между наблюдаемыми данными;

- сбор статистических данных и представление гипотезы в сжатой или математической форме;

- модификацию или улучшение гипотезы.

Таким образом, сердцевиной познания в экономике является эксперимент, предполагающий либо непосредственное наблюдение (измерение), либо математическое моделирование.

Область применения эконометрических моделей - все сферы экономической теории и практики, где есть возможность сбора и обработки статистических данных, прогнозирования их поведения.

Для анализа экономических данных могут применяться все разделы прикладной статистики, а именно:

· статистика случайных величин;

· многомерный статистический анализ;

· статистика временных рядов и случайных процессов;

· статистика объектов нечисловой природы, в том числе статистика интервальных данных.

Перечисленные четыре области выделены на основе математической природы элементов выборки: в первой из них это - числа, во второй - вектора, в третьей - функции, в четвертой - объекты нечисловой природы, т.е. элементы пространств, в которых нет операций сложения и умножения на число.

Есть два принципиально различных подхода к изучению поведения организаций и людей. Согласно первому из них вполне допустимо описывать действия человека в вероятностных терминах, например, считать его ответ на заданный вопрос случайной величиной. Сторонники второго подхода полагают, что поведение человека или организации является детерминированным, определяется теми или иными причинами, а случайность при анализе выборки возникает лишь из-за случайности при отборе лиц для опроса или предприятий для изучения. Если ответ на вопрос имеет вид "да" - "нет", то число ответов "да" при первом подходе, как известно, имеет биномиальное распределение, а при втором – гипергеометрическое.

Итак, специфика эконометрики проявляется не в перечне применяемых для анализа конкретных экономических данных статистических методов, а в частоте использования тех или иных методов.

4. Эконометрические модели.

Задача эконометрики - создание как более универсальных, так и специальных методов для обнаружения наиболее устойчивых характеристик в поведении реальных экономических показателей. Эконометрика разрабатывает методы подгонки формальной модели с целью наилучшего имитирования ею поведения.

Статистические и математические модели экономических явлений и процессов определяются спецификой той или иной области экономических исследований. Так, в экономике качества модели - используют как технические, так и экономические характеристики, а потому относятся к эконометрике, равно как и многие модели теории массового обслуживания.

К эконометрике качества относятся многие публикации научно-технического журнал "Заводская лаборатория". Этот журнал посвящен аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов. Он создан в 1932 г. и адресован специалистам черной и цветной металлургии, химической промышленности и др. Кроме сотрудников центральных заводских лабораторий, служб качества, надежности и других заводских подразделений, он ориентирован в основном на работников прикладных научно-исследовательских организаций. Технические и экономические вопросы обычно рассматриваются в неразрывном единстве.

Другой важный раздел эконометрики - теория и практика экспертных оценок. Экспертные оценки используют для решения ряда экономических задач, например, выбора оптимального направления инвестиций, или наилучшего образца определенного вида продукции для организации массового выпуска, или при прогнозировании развития экономической ситуации, или при распределении финансирования.

Менее полезными практически являются различные эконометрические модели, предназначенные для прогнозирования макроэкономических показателей. Они представляют собой систему линейных зависимостей между прошлыми и настоящими значениями переменных. В таких задачах оценивают как структуру модели. Структура такой модели - объект нечисловой природы, что и объясняет сложность соответствующей теории.

При анализе потоков платежей необходимо использовать эконометрические модели инфляционных процессов, поскольку без оценки индекса инфляции невозможно вычислить дисконт-функцию, а потому нельзя установить реальное соотношение авансовых и "итоговых" платежей. Прогнозирование сбора налогов может осуществляться с помощью системы временных рядов - на первом этапе по каждому одномерному параметру отдельно, а затем - с помощью некоторой линейной эконометрической системы уравнений, дающей возможность прогнозировать векторный параметр с учетом связей между координатами и лагов, т.е. влияния значений переменных в определенные прошлые моменты времени.

Заключение.

Подводя итоги сказанному выше, обратимся к вопросам подготовки кадров в области эконометрики. В настоящее время в классификаторах специальностей научных работников и специальностей, по которым идет подготовка студентов, эконометрика не представлена вообще, а статистика - двумя отдельными позициями: в специальности "теория вероятностей и математическая статистика" как часть математики и как одна из экономических специальностей. Такие практически важные области, как статистические методы в промышленности, в частности, статистические методы управления качеством и надежностью, технической диагностики, планирования эксперимента, а также статистические методы в менеджменте, в экологии, в химии, в геологии, в медицине и т.д., и т.п. вообще не представлены в рассматриваемых классификаторах. Можно сказать, что они существуют нелегально, потому что, например, научным работникам при защите диссертаций приходится "маскироваться" под другие специальности.

Поскольку кадры по статистическим методам и эконометрике не готовятся, то каждый специалист - самоучка, то общее их число на порядок меньше, чем в Великобритании. США и других странах, в которых науки "эконометрика" и "статистика" рассматривается в одном ряду с такими общепризнанными науками, как математикой, физикой, химией, биологией и др.

Очевидно, необходимы постоянные контакты между специалистами по социально-экономическим применениям статистических методов, с одной стороны, и математической статистике, с другой стороны. Эконометрика находится именно на этом стыке.

Список используемой литературы

1. Носко В.П. «Эконометрика для начинающих. Основные понятия,

элементарные методы, границы применимости, интерпретация

результатов» М. – 2000г.

2. Мардас А. Н. «Эконометрика». Краткий курс. М.- 2001г.

3. Учебное пособие. «Математические модели в экономике» М.- 2005г.

4. Давыдов С.Б. «Математическое моделирование экономических

систем». М.- 2002г.

www.litsoch.ru

Реферат - Эконометрика как наука

Содержание:

Введение.........................................................................................................3

1. Определениеэконометрики.....................................................................3

2. Объект исследованияэконометрики.......................................................4

3. Основные принципыэконометрики........................................................6

4. Цели и задачиэконометрики....................................................................8

Заключение....................................................................................................9

Литература ..................................................................................................10

Введение

Современная экономическаятеория, как на микро, так и на макро уровне, постоянно усложняющиеся экономическиепроцессы привели к необходимости создания и совершенствования особых методовизучения и анализа. При этом широкое распространение получило использование моделированияи количественного анализа. На базе последних выделилось и сформировалось одноиз направлений экономических исследований – эконометрика.

Эконометрика – это наука,которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений ипроцессов. Эта наука возникла в результате взаимодействия и объединения трехкомпонент: экономической теории, статистических и экономических методов.Задачей данной работы является рассмотрение эконометрики как науки в целом, тоесть рассмотрение ее объекта, принципов, целей и задач в частности.

1.Определение эконометрики

Эконометрика –быстроразвивающаяся отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придатьколичественные меры экономическим отношениям. Эконометрика — совокупностьметодов анализа связей между различными экономическими показателями (факторами)на основании реальных статистических данных с использованием аппарата теориивероятностей и математической статистики.[[1]]

Джеймс Лайтхилл,английский математик и экономист, коротко так раскрывает этот термин:«Эконометрика — это статистико-математический анализ экономических отношений».[[2]]Такой анализ производится с целью выработки рекомендаций по повседневнымпроблемам делового мира. Естественно, что при этом целесообразно придерживатьсявыводов и решений, которые обоснованы количественно. Именно этим и занимается наукаэконометрика.

Развитость любогонаучного направления в современном мире принято оценивать числом нобелевскихлауреатов. И если первоначально Нобелевские премии присуждались, прежде всего,в области естественных наук, то впоследствии эти границы существеннорасширились. В частности, в 1968 г., в год 300-летия существования Шведскогобанка, им была учреждена Нобелевская премия и в области экономических наук(читай — в области эконометрики). Первыми лауреатами Нобелевской премии в 1969г. стали два экономиста-математика — голландец Ян Тинберген и норвежец РангарФриш, заслугой которых признана разработка математических методов анализаэкономических процессов. С тех пор подобного мирового признания удостоенымногие ученые, в число которых вошли представители ряда стран, включая Россию:

— в 1970 г. — Пол АнтониСамуэльсон — за учебник “Экономикс” с официальной формулировкой “за вклад… вповышение общего уровня анализа в экономической науке”;

— в 1973 г. — ВасилийВасильевич Леонтьев, американский экономист российского происхождения, — заразработку метода прогнозного экономического анализа “затраты — выпуск”;

— в 1975 г. — ЛеонидВитальевич Канторович, советский экономист и математик, — за введение вэкономическую науку моделей линейного программирования и разработку подходов коптимизации использования ресурсов.[[3]]

Перечисленные ученыенаряду с другими экономистами и математиками и создали эконометрику как науку.

2. Объектисследования эконометрики

Объектом изученияэконометрики, как самостоятельного раздела математической экономики, являютсяэкономико-математические модели, которые строятся с учетом случайных факторов.Такие модели называются эконометрическими моделями. Исследование эконометрическихмоделей проводится на основе статистических данных об изучаемом объекте и спомощью методов математической статистики.

Эконометрические модели иметоды сейчас — это не только мощный инструментарий для получения новых знаний вэкономике, но и широко применяемый аппарат для принятия практических решений впрогнозировании, банковском деле, бизнесе. Развитие информационных технологий испециальных прикладных программ, совершенствование методов анализа сделалиэконометрику мощнейшим инструментом экономических исследований.

Необходимо отметить, чтолюбая из моделей будет лишь упрощением реальности и всегда содержитопределенную погрешность. Поэтому из всех предлагаемых моделей с помощьюстатистических методов отбирается та, которая в наибольшей степени соответствуетреальным эмпирическим данным и характеру зависимости.

Если модель удовлетворяеттребованиям качества, то она может быть использована для прогнозирования, либодля анализа внутреннего механизма исследуемых процессов.

Математические модели позволяютболее полно исследовать и понимать сущность происходящих процессов, анализироватьих.

В эконометрических исследованияхиспользуют разные типы моделей. Но можно выделить три основных класса моделей, которыеприменяются в эконометрике: модели временных рядов, регрессионные модели (содним уравнением) и системы одновременных уравнений.

Эконометрика входит вкомплекс дисциплин «Экономико-математические методы». Ёе предметом являетсяколичественное выражение взаимосвязей и зависимостей экономических явлений ипроцессов, закономерностей экономики.

3.Основные принципы эконометрики

Чтобы продемонстрироватьосновные принципы эконометрики, рассмотрим пример из страхового бизнеса(страхование автомобилей). Здесь основная проблема возникает вследствиесложного характера зависимости размера страховой премии от множества переменныхфакторов, ряд из которых невозможно учесть. Так, очевидно, что годовой пробегавтомобиля — это важный фактор, но пользоваться им как оценочнымзатруднительно. Практическое решение состоит в определении ряда легконаблюдаемых факторов — мощности машины, возраста (владельца страхового полиса имашины), географического положения, износа, каждый из которых имеет некоторуюсвязь с истинным риском, в свою очередь определяющим фактический размер страховойпремии. Предположим, например, что используются пять таких факторов и каждый изних измеряется на пяти уровнях. Это приводит к 55 = 3215 отдельнымклассификационным требованиям. Если застраховано 100 000 машин, то в каждомклассе будет в среднем по 32 машины. Поскольку вероятность страховоготребования порядка 10% в год, данные в каждом разряде подвергались бы слишкомбольшим колебаниям вследствие случайных ошибок выборки и было бы трудно оценитьистинную связь между тем, что происходит в разных разрядах. Более того,заниматься таким большим числом отдельных групп было бы сложно и дорого.

Для преодоления этихсложностей разрабатывают классификационную систему, основанную на выясненииотносительной важности каждого фактора. Тогда классификационную формулу можнопостроить на аддитивной или мультипликативной основе, когда каждый фактороценивается баллами, а формула в целом дает относительный уровень риска.

Таким же образом строятсямногие экономические модели, когда наблюдаемые значения величины Y зависятлинейным или более сложным образом от значений многих других наблюдаемыхвеличин, т. е.:

Y = а1х1 + а2х2 +… +е. (1)

В этом уравнении е — остаток, устраняющий разность между Y наблюдавшимся и полученным по набору хiрасчетным образом. Основная задача эконометрического анализа заключается вотыскании значений коэффициентов а, обеспечивающих наименьшую величину е, аследовательно, наилучшую точность прогноза.

Из приведенного примеравидно, что эконометрические методы строятся на синтезе трех областей знаний:экономики, математики и статистики. Основой является экономическая модель, подкоторой понимается схематическое представление экономического явления илипроцесса с помощью научной абстракции, отражения только характерных черт.Наибольшее распространение в современной экономике получил метод анализаэкономики “затраты — выпуск”. Это матричные (балансовые) модели, строящиеся пошахматной схеме и позволяющие в наиболее компактной форме представитьвзаимосвязь затрат и результатов производства. Таким образом, объектомэксперимента стали не только многократно воспроизводимые явления и процессы, нои системы и изменения в них, реально в практике трудно либо вообщенеосуществимые.

Описание экономическихсистем математическими методами, или эконометрика, дает заключение о реальныхобъектах и связях по результатам выборочного обследования или моделирования.Вместе с тем, чтобы сделать вывод о том, какие из полученных результатовявляются достоверными, а какие сомнительными или просто необоснованными, необходимоуметь оценивать их надежность и величину погрешности. Все перечисленные аспектыи составляют содержание эконометрики как науки.

В эконометрике, как и влюбой научной дисциплине, познание развивается в соответствии с общим научнымметодом, предполагающим:

— формулировку гипотезы сучетом соотношений между наблюдаемыми данными;

— сбор статистическихданных и представление гипотезы в сжатой или математической форме;

— модификацию илиулучшение гипотезы.

Таким образом,сердцевиной познания в экономике является эксперимент, предполагающий либонепосредственное наблюдение (измерение), либо математическое моделирование.

Область примененияэконометрических моделей и методов достаточно обширна. Это все сферыэкономической теории и практики, где есть возможность сбора и обработкистатистических данных, проведения наблюдений и экспериментов с целью учетавоздействия случайных факторов, выявления качественных и количественныхвзаимосвязей между экономическими величинами и прогнозирования их поведения.

4. Цели изадачи эконометрики

Методологическаяособенность эконометрики заключается в применении достаточно общих гипотез остатистических свойствах экономических параметров и ошибок при их измерении.Полученные при этом результаты могут оказаться нетождественными томусодержанию, которое вкладывается в реальный объект. Поэтому важная задачаэконометрики — создание как более универсальных, так и специальных методов дляобнаружения наиболее устойчивых характеристик в поведении реальныхэкономических показателей. Эконометрика разрабатывает методы подгонкиформальной модели с целью наилучшего имитирования ею поведения моделируемогообъекта на основе гипотезы о том, что отклонения модельных значений параметровот их реально наблюдаемых случайны и вероятностные характеристики их известны.

Естьдостаточно много аргументов, в силу которых качественной информации опараметрах модели недостаточно и ее необходимо заменить количественнойинформацией, добываемой с помощью статистических данных. Эконометрика как раз изанимается методами получения лучших оценок параметров эконометрическихмоделей, конструируемых в прикладных целях.

Заключение

На стыке экономическойпрактики и математической статистики в начале 30-х годов зародилась новаясамостоятельная дисциплина, получившая название «Эконометрика».

Эконометрика — это наука,которая изучает статистические закономерности в экономике.

Объектом изученияэконометрики, как самостоятельного раздела математической экономики, являютсяэкономико-математические модели, которые строятся с учетом случайных факторов.Такие модели называются эконометрическими моделями. Исследованиеэконометрических моделей проводится на основе статистических данных обизучаемом объекте и с помощью методов математической статистики.

Основными задачами эконометрикиявляются: получение наилучших оценок параметров экономико-математическихмоделей, конструируемых в прикладных целях; проверка теоретико-экономическихположений и выводов на фактическом (эмпирическом) материале; созданиеуниверсальных и специальных методов для обнаружения статистическихзакономерностей в экономике.

Литература

1. Носко В.П.Эконометрика для начинающих. Основные понятия, элементарные методы, границыприменимости, интерпретация результатов. – М., 2000.

2. Мардас А. Н.Эконометрика. Краткий курс. — М., 2001.

3. Математические моделив экономике: Учебное пособие. – М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2005.

4. Давыдов С.Б.Математическое моделирование экономических систем. – М.: Современныйгуманитарный университет, 2002.

www.ronl.ru